222 / 300
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi
Türkiye İş Bankası A.Ş.
31.12.2016 Tarihli Konsolide Finansal Rapor
5.
Yurt dışında yürütülen kredilendirme işlemlerinde mevcut derecelendirme modeli kapsamında ilgili ülkelerin ülke limitleri saptanarak, piyasa koşulları, ilgili ülke riskleri ve bu konudaki
yasal sınırlamalar da gözetilmektedir. Ayrıca, yurt dışında yerleşik banka ve diğer finansal kuruluşların kredi değerlilikleri, dış derecelendirme kuruluşları tarafından belirlenen rating notlarını
temel alan ve CDS-IR (kredi temerrüt takasına dayalı) derecelerinin gelişimi ile desteklenen bir yaklaşım ile tahsis edilmekte ve izlenmektedir.
6. i)
Grubun ilk büyük 100 ve 200 nakdi kredi müşterisinden olan alacağının toplam nakdi kredi portföyü içindeki payı sırasıyla %24 ve %32’dir. (31.12.2015: %22, %29)
ii)
Grubun ilk büyük 100 ve 200 gayrinakdi kredi müşterisinden olan alacağının toplam gayrinakdi kredi portföyü içindeki payı sırasıyla %53 ve %63’tür. (31.12.2015 %50, %60)
iii)
Grubun ilk büyük 100 ve 200 kredi müşterisinden olan nakdi ve gayrinakdi alacak tutarının, toplam bilanço içinde ve nazım hesaplarda izlenen varlıklar içindeki payı sırasıyla %17 ve
%22’dir. (31.12.2015: %15, %20)
Nakdi, gayrinakdi ve toplam risklere göre Grubun en büyük kredi müşterileri arasında yer alan kuruluşlar faaliyet gösterdikleri sektörlerin önde gelen kuruluşları olup kullandıkları krediler
sınai ve ticari faaliyet hacimleri ile orantılıdır. Kredilerin önemli bir bölümü proje bazında kullandırılmış, geri ödeme kaynakları bankacılık ilkeleri çerçevesinde analiz edilmiş ve tatmin edici
bulunmuş, olası riskler tespit edilerek gerekli görülenler teminat altına alınmıştır.
7.
Ana Ortaklık Banka ve konsolidasyona dahil şirketlerin üstlendikleri kredi riski için ayrılan genel karşılık tutarı 3.286.093 TL’dir.
8.
Ana Ortaklık Banka nakdi ticari/kurumsal krediler, bireysel krediler ve kredi kartları için ayrı derecelendirme/skorlama modelleri uygulayarak kredi portföyünün kalitesini ölçmektedir.
Derecelendirme/skorlama sonuçlarının temerrüt karakteristikleri dikkate alınarak “Güçlü”, “Standart” ve “Standart Altı” şeklinde sınıflandırılan dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Grubun kredi
kullandıran diğer kuruluşları da kendi içsel derecelendirme sistemlerine sahiptir.
Borçluların yükümlülüklerini yerine getirme kapasitelerinin genellikle çok iyi olduğu krediler “Güçlü”, borçluların yükümlülüklerini zamanında yerine getirme kapasitelerinin makul olduğu
krediler “Standart”, borçluların yükümlülüklerini zamanında yerine getirme kapasitelerinin düşük olduğu krediler “Standart Altı” olarak tanımlanmıştır.
Cari Dönem Önceki Dönem
Güçlü
%39,91
%41,66
Standart
%50,57
%51,32
Standart Altı
%7,03
%5,72
Derecelendirme/Skorlama Yapılmayan
%2,49
%1,30
Tablo davranış derecelendirme/skorlama sonuçlarını göstermekte olup, kullanılan derecelendirme/skorlama modellerinde cari dönemde yapılan güncellemeler nedeniyle, 2015 yılı kredi
portföyüne ilişkin dağılım cari dönem ile karşılaştırılabilir olması amacıyla güncellenerek raporlanmaktadır.
9.
Grubun yakın izlemedeki kredilerinin teminatlarının net değerine, teminat türü ve risk eşlemesi ayrımında aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.
Teminatın Türü
Cari Dönem
Önceki Dönem
Bireysel
Ticari ve
Kurumsal
Kredi Kartı
Bireysel
Ticari ve
Kurumsal
Kredi Kartı
Gayrimenkul İpoteği
(1)
532.291
1.996.601
403.899
661.759
Nakit ve Nakit Benzeri (Maddi Teminat)
3.793
12.777
2.537
19.717
Taşıt ve Maaş Rehni
373.425
101.681
383.964
115.505
Çek/Senet
64.034
94.843
Diğer (Kefalet, ticari işletme rehni, ihracat vesaiki vb.)
91.851
1.458.048
112.125
988.465
Teminatsız
403.829
821.007
657.160
383.862
178.008
540.311
Toplam
1.405.189
4.454.148
657.160
1.286.387
2.058.297
540.311
(1)
Teminatların ekspertiz raporlarındaki rayiç değerlerinden, varsa üçüncü kişilere ait öncelikli ipotek ve/veya haciz tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net değerler, ipotek tutarı ve kredi bakiyesi ile
karşılaştırılmış, karşılaştırma sonucunda tespit edilen en küçük değer net teminat değeri olarak dikkate alınmıştır.
220
İş Bankası
Faaliyet Raporu 2016