Page 139 - Türkiye İş Bankası 2012 Faaliyet Raporu

SUNUŞ
FAALİYETLER
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİ
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Yıl Sonu Konsolide Olmayan
Finansal Raporu
137
İŞ BANKASI
2012 FAALİYET RAPORU
16. Önemli Sektörlere veya Karşı Taraf Türüne Göre Muhtelif Bilgiler
Önemli Sektörler/Karşı taraflar
Krediler
Değer Kaybına
Uğramış Tahsili Gecikmiş (*)
Değer
Ayarlamaları (**) Karşılıklar (***)
1 Tarım 54.640 13.498 467 47.648
1.1 Çiftçilik ve Hayvancılık 45.315 11.978 359 40.536
1.2 Ormancılık 6.595 865 66 4.990
1.3 Balıkçılık 2.730 655 42 2.122
2 Sanayi 383.029 122.167 3.840 316.998
2.1 Madencilik ve Taşocakçılığı 19.497 5.536 201 11.551
2.2 İmalat Sanayi 360.075 115.424 3.571 302.368
2.3 Elektrik, Gaz, Su 3.457 1.207 68 3.079
3 İnşaat 319.370 54.704 2.032 266.321
4 Hizmetler 559.416 194.824 9.501 451.686
4.1 Toptan ve Perakende Ticaret 363.207 149.254 5.364 290.457
4.2 Otel ve Lokanta Hizmetleri 29.358 6.941 500 24.429
4.3 Ulaştırma ve Haberleşme 56.897 19.240 2.280 42.469
4.4 Mali Kuruluşlar 31.890 365 62 31.423
4.5 Gayrimenkul ve Kira. Hizm. 30.921 5.952 389 25.859
4.6 Serbest Meslek Hizmetleri 29.253 9.033 563 23.209
4.7 Eğitim Hizmetleri 4.928 1.690 108 2.673
4.8 Sağlık ve Sosyal Hizmetler 12.962 2.349 235 11.167
5 Diğer 708.812 685.247 42.526 516.230
6 Toplam 2.025.267 1.070.440 58.366 1.598.883
(*) 90 güne kadar gecikmiş kredileri ifade etmektedir. İlgili kalemler içerisinde yer alan taksitli ticari krediler ve taksitli tüketici kredilerinin sadece muaccel hale gelmiş tutarlarına yer verilmiş olup, söz
konusu kredilerin ödeme vadesi gelmemiş anapara tutarları sırasıyla 623.460 TL ve 844.584 TL’dir.
(**) Tahsili gecikmiş krediler için ayrılan genel karşılıkları ifade etmektedir.
(***) Değer kaybına uğramış krediler için ayrılan özel karşılıkları ifade etmektedir.
17. Değer Ayarlamaları ve Kredi Karşılıkları Değişimine İlişkin Bilgiler
Açılış Bakiyesi
Dönem İçinde
Ayrılan Karşılık
Tutarları Karşılık İptalleri Diğer Ayarlamalar
Kapanış
Bakiyesi
1 Özel Karşılıklar 1.983.920 601.096 -986.133 1.598.883
2 Genel Karşılıklar 1.245.245 373.512 -5.080 1.613.677
III. Piyasa Riskine İlişkin Açıklamalar
1. Piyasa Riskine İlişkin Açıklamalar:
Banka’nın maruz kaldığı piyasa riski, uluslararası uygulamalara paralel olarak oluşturulmuş ülke mevzuatında yer alan, Standart Metot ve
Riske Maruz Değer (RMD) olarak bilinen iki farklı yöntem kullanılarak ölçülmekte ve izlenmektedir. Bu kapsamda faiz oranı riski, piyasa riskini
oluşturan en önemli unsur olarak ortaya çıkmaktadır.
Standart Metot kullanılarak gerçekleştirilen piyasa riski hesaplamaları ay sonları itibarıyla gerçekleştirilmekte, ölçüm sonuçları yasal
raporlamaya konu edilmesinin yanı sıra Banka Üst Düzey Yönetimine raporlanmaktadır.
Piyasa riskini ölçme ve izlemenin, Standart Yönteme alternatif yolu olarak RMD Yöntemi kullanılmakta ve maruz kalınan piyasa riski, faiz, kur
ve hisse senedi pozisyon riski ayrımında günlük olarak ölçülmekte ve Banka içi raporlamaya konu edilmektedir. İzleyen günün olabilecek en
büyük kayıp tutarını tahmin etmeye dayalı olan RMD yönteminin içerdiği tahminlerin sağlığını test etmeye yönelik Geriye Dönük Testler de
günlük olarak yerine getirilmektedir.
Olağan piyasa koşulları altında Banka portföyünün piyasa değerinde meydana gelebilecek değer kaybını ölçmekte olan RMD yöntemini
destekleyici mahiyette senaryo analizleri gerçekleştirilmekte, geleceğe ilişkin öngörüler ve geçmişte yaşanan kriz koşulları doğrultusunda
geliştirilen senaryoların Banka’nın portföy değeri üzerindeki olası etkileri belirlenerek ulaşılan sonuçlar Üst Düzey Yönetime raporlanmaktadır.
Banka aktif-pasif yönetimi riski politikası çerçevesinde piyasa riskinin yönetimine ilişkin belirlenen limitler Risk Komitesi tarafından
izlenmekte ve piyasa koşulları doğrultusunda gözden geçirilmektedir.