Page 142 - Türkiye İş Bankası 2012 Faaliyet Raporu
Basic HTML Version
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Yıl Sonu Konsolide Olmayan
Finansal Raporu
140
İŞ BANKASI
2012 FAALİYET RAPORU
Tarihsel ve Monte Carlo simülasyon yöntemleri kullanılarak, RMD hesaplamaları kapsamında yapılan kur riski ölçümleri ise günlük bazda
yerine getirilmektedir. Öte yandan, RMD kapsamında yapılan hesaplamaları destekleyici mahiyette senaryo analizleri gerçekleştirilmektedir.
Kur riskine yönelik olarak yapılan ölçüm sonuçları Banka Üst Düzey Yönetimine raporlanmakta, piyasa gelişmeleri ve ekonomik durum göz
önüne alınarak maruz kalınan kur riski sürekli olarak izlenmektedir.
Finansal Tablo Tarihindeki ve Söz Konusu Tarihten Önceki Son 5 İş Günü İtibarıyla Bankaca İlan Edilen Gişe Döviz Alış Kurları:
Tarih
USD
EURO
31.12.2012
1,7850
2,3526
28.12.2012
1,7850
2,3562
27.12.2012
1,7900
2,3685
26.12.2012
1,7900
2,3703
25.12.2012
1,7900
2,3607
24.12.2012
1,7900
2,3628
Banka’nın Cari Döviz Alış Kurunun Finansal Tablo Tarihinden Geriye Doğru Son Otuz Günlük Basit Aritmetik Ortalama Değeri:
USD
: 1,7757 TL
EURO
: 2,3280 TL
Kur riskine duyarlılık:
Banka’nın, döviz kurlarındaki olası bir değişime olan duyarlılığı analiz edilmiştir. Aşağıda sonuçlarına yer verilen söz konusu analizde USD, EUR
ve GBP kurlarında % 10’luk bir değişim öngörülmüş olup anılan değişim oranı Banka’nın iç raporlarında kullanılan orandır.
Döviz Kurundaki %Değişim
Kâr/Zarar Üzerindeki Etki
(*)
Cari Dönem
Önceki Dönem
USD
% 10 artış
189.438
145.566
% 10 azalış
-189.438
-145.566
EURO
% 10 artış
-184.307
-94.839
% 10 azalış
184.307
94.839
GBP
% 10 artış
69.305
98.199
% 10 azalış
-69.305
-98.199
(*)
Vergi etkisi düşülmeden önceki değerleri ifade etmektedir.
