Türkiye İş Bankası A.Ş.
31.12.2015 Tarihli Konsolide Olmayan Finansal Rapor
128 İş Bankası
2015 Faaliyet Raporu
Aşağıdaki tablo, Banka’nın türev niteliğinde olan finansal varlık ve yükümlülüklerinin kalan vadelerine göre dağılımını göstermektedir.
Cari dönem
1 Aya
Kadar
1-3
Ay
3-12
Ay
1-5
Yıl
5 Yıl ve
Üzeri
Toplam
Forward Sözleşmeleri Alım
1.115.548
935.351
1.847.165
320.577
4.218.641
Forward Sözleşmeleri Satım
1.117.192
934.872
1.858.497
351.493
4.262.054
Swap Sözleşmeleri Alım
16.154.450
7.112.794
7.735.785
10.036.924
6.309.308
47.349.261
Swap Sözleşmeleri Satım
13.164.481
7.350.396
7.720.001
9.804.457
6.309.308
44.348.643
Futures İşlemleri Alım
Futures İşlemleri Satım
Opsiyonlar Alım
910.133
1.592.671
1.925.801
382.651
552.240
5.363.496
Opsiyonlar Satım
867.248
1.481.078
1.737.951
382.650
552.240
5.021.167
Diğer
3.532.169
377.574
1.207.206
377.132
5.494.081
Toplam
36.861.221
19.784.736 24.032.406 21.655.884 13.723.096 116.057.343
Önceki dönem
1 Aya
Kadar
1-3
Ay
3-12
Ay
1-5
Yıl
5 Yıl ve
Üzeri
Toplam
Forward Sözleşmeleri Alım
1.701.540
621.552
823.023
495.025
3.641.140
Forward Sözleşmeleri Satım
1.690.151
621.270
823.809
505.445
3.640.675
Swap Sözleşmeleri Alım
12.030.882
2.227.273
4.451.807
11.006.407
2.866.138
32.582.507
Swap Sözleşmeleri Satım
10.671.538
2.178.118
4.271.913
10.875.880
2.866.138
30.863.587
Futures İşlemleri Alım
Futures İşlemleri Satım
Opsiyonlar Alım
1.319.368
1.541.247
990.593
396.894
574.458
4.822.560
Opsiyonlar Satım
1.314.392
1.566.608
980.431
396.890
574.458
4.832.779
Diğer
1.457.576
445.229
175.687
2.078.492
Toplam
30.185.447
9.201.297
12.517.263 23.676.541
6.881.192 82.461.740
IX. Menkul Kıymetleştirme Pozisyonlarına İlişkin Açıklamalar
Bulunmamaktadır.
X. Kredi Riski AzaltımTekniklerine İlişkin Açıklamalar
Banka, kredi riski azaltımına ilişkin hesaplamalarda 06.09.2014 tarih ve 29111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kredi Riski Azaltımı Tekniklerine İlişkin Tebliğ
çerçevesinde uygun olarak değerlendirilen finansal teminatları dikkate almaktadır. Banka’nın sermaye yeterliliği hesaplamasında kullandığı temel finansal teminatlar TP ve YP mevduat
rehinleridir.
Risk Sınıfları Bazında Teminatlar:
Tutar
(*)
Finansal
Teminatlar
Diğer/Fiziki
Teminatlar
Garantiler ve Kredi
Türevleri
Risk Sınıfları
Merkezi yönetimlerden veya merkez bankalarından şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
75.661.717
Bölgesel yönetimlerden veya yerel yönetimlerden şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
46.399
34
İdari Birimlerden ve Ticari Olmayan Girişimlerden şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
243.344
3.036
Çok taraflı kalkınma bankalarından şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
523
Uluslararası teşkilatlardan şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Bankalar ve aracı kurumlardan şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
9.027.518
2.721
Şarta bağlı olan ve olmayan kurumsal alacaklar
127.380.334
6.546.849
Şarta bağlı olan ve olmayan perakende alacaklar
37.604.577
279.467
Şarta bağlı olan ve olmayan gayrimenkul ipoteğiyle teminatlandırılmış alacaklar
33.481.268
Tahsili gecikmiş alacaklar
897.136
Kurulca riski yüksek olarak belirlenen alacaklar
14.222.168
95.495
İpotek teminatlı menkul kıymetler
Menkul kıymetleştirme pozisyonları
Bankalar ve aracı kurumlardan olan kısa vadeli alacaklar ile kısa vadeli kurumsal alacaklar
Kolektif yatırım kuruluşu niteliğindeki yatırımlar
Diğer alacaklar
17.995.971
(*)
Krediye dönüşüm sonrası kredi riski azaltımı öncesi risk tutarlarına yer verilmiştir.
