Türkiye İş Bankası A.Ş.
31.12.2015 Tarihli Konsolide Olmayan Finansal Rapor
121
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi
Bu kapsamda, raporlama tarihinde TP ve YP faiz oranlarında 100 baz puan artma/azalma olması ve diğer tüm değişkenlerin sabit tutulması durumunda Banka’nın bir yıl sonraki karında
ve özkaynağında meydana gelecek değişime aşağıda yer verilmiştir.
Faiz Oranındaki Değişim
(*)
Kar/Zarar Üzerindeki Etki
(**)
Özkaynak Üzerindeki Etki
(***)
TP
YP
(****)
Cari Dönem
Önceki Dönem
Cari Dönem
Önceki Dönem
100 baz puan artış
100 baz puan artış
-105.340
-227.340
-693.101
-707.204
100 baz puan azalış
100 baz puan azalış
128.356
268.144
760.826
769.977
(*)
Faiz oranlarındaki değişimin enflasyon beklentisine de yansıdığı varsayılarak hesaplanmıştır. Yukarıda belirtilen kar / zarar ve özkaynak üzerindeki etkiler vergi etkisi düşülmeden önceki değerleri ile ifade edilmiştir.
(**)
Kar/Zarar üzerindeki etki önemli ölçüde Banka’nın sabit faizli yükümlülüklerinin ortalama vadesinin sabit faizli varlıklarının ortalama vadesinden kısa olmasından kaynaklanmaktadır.
(***)
Özkaynak üzerindeki etki Banka’nın Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar kaleminde izlenmekte olan menkul kıymetlerinin gerçeğe uygun değerindeki değişimden kaynaklanmaktadır.
(****)
Her iki dönemde de Libor oranlarının düşük seviyelerde seyretmesi nedeniyle, bazı vade dilimlerinde YP faiz oranlarına uygulanan negatif yönlü şok belirtilen oranların altında kalmıştır.
a. Varlıkların, yükümlülüklerin ve nazım hesap kalemlerinin faize duyarlılığı
(yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler itibarıyla) :
Cari Dönem Sonu
1 Aya Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl
5 Yıl ve Üzeri
Faizsiz
Toplam
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar,
Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bnk.
19.281.837
12.370.688 31.652.525
Bankalar
559.516
141.495
72.691
13.804
59.449
670.546
1.517.501
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan
Finansal Varlıklar
408.093
326.874
615.664
173.515
10.524
57.628
1.592.298
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4.072.416
6.903.823
8.314.485 11.046.441
10.183.591
339.604 40.860.360
Verilen Krediler
41.875.386 20.973.748 36.666.950 60.952.248 17.420.782
44.642 177.933.756
Vadeye Kadar Elde Tut. Yatırımlar
1.633.406
161.270
1.784.823
12.132
3.591.631
Diğer Varlıklar
377.760
18.191.753 18.569.513
ToplamVarlıklar
68.208.414 28.507.210 47.454.613 72.198.140 27.674.346 31.674.861 275.717.584
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
3.954.293
1.143.285
1.741.926
874.677
7.714.181
Diğer Mevduat
73.645.321
27.867.558 8.048.877
2.723.943
33.802.546 146.088.245
Para Piyasalarına Borçlar
18.582.117
547.128
959.902
20.089.147
Muhtelif Borçlar
81.852
6.768.529
6.850.381
İhraç Edilen Menkul Değerler
(*)
2.180.419
4.007.423
3.670.676
7.775.296
6.174.448
23.808.262
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar
2.768.416 18.551.447
5.115.717
279.506
1.693.413
28.408.499
Diğer Yükümlülükler
(**)
358.135
213.334
289.413
75.013
41.822.974 42.758.869
ToplamYükümlülükler
101.570.553 52.330.175 19.826.511 10.853.758 7.867.861 83.268.726 275.717.584
Bilançodaki Uzun Pozisyon
27.628.102 61.344.382 19.806.485
108.778.969
Bilançodaki Kısa Pozisyon
-33.362.139 -23.822.965
-51.593.865 -108.778.969
Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon
1.752.316
2.988.250
4.740.566
Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon
-1.601.985 -1.366.648 -1.432.500
-4.401.133
Toplam Pozisyon
-31.609.823 -20.834.715 26.026.117 59.977.734 18.373.985 -51.593.865
339.433
(*)
Bilançoda sermaye benzeri krediler altında sınıflanmış olan ihraç edilen ikincil sermaye benzeri kredi niteliğini haiz tahvilleri de içermektedir.
(**)
Özkaynaklar toplamı faizsiz sütununda gösterilmiştir.
