144 / 300
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi
Türkiye İş Bankası A.Ş.
31.12.2016 Tarihli Konsolide Olmayan Finansal Rapor
Aşağıdaki tablo, Banka’nın türev niteliğinde olan finansal varlık ve yükümlülüklerinin kalan vadelerine göre dağılımını göstermektedir.
Cari dönem
1 Aya Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri
Toplam
Forward Sözleşmeleri Alım
1.839.110 1.224.597 1.499.886
472.775
5.036.368
Forward Sözleşmeleri Satım
1.838.665 1.223.920 1.518.338
492.706
5.073.629
Swap Sözleşmeleri Alım
19.617.454
537.571
6.021.900 12.620.754 9.502.051 48.299.730
Swap Sözleşmeleri Satım
18.033.623
536.420 5.904.372 11.777.540 9.502.051 45.754.006
Futures İşlemleri Alım
Futures İşlemleri Satım
Opsiyonlar Alım
735.862
544.246
511.538
673.330
2.464.976
Opsiyonlar Satım
741.348
538.088
493.405
673.330
2.446.171
Diğer
1.854.593
146.857
183.724
219.978
2.405.152
Toplam
44.660.655 4.751.699 16.133.163 26.930.413 19.004.102 111.480.032
Önceki dönem
1 Aya Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri
Toplam
Forward Sözleşmeleri Alım
1.115.548
935.351
1.847.165
320.577
4.218.641
Forward Sözleşmeleri Satım
1.117.192
934.872 1.858.497
351.493
4.262.054
Swap Sözleşmeleri Alım
16.154.450 7.112.794 7.735.785 10.036.924 6.309.308 47.349.261
Swap Sözleşmeleri Satım
13.164.481
7.350.396 7.720.001
9.804.457 6.309.308 44.348.643
Futures İşlemleri Alım
Futures İşlemleri Satım
Opsiyonlar Alım
910.133
1.592.671
1.925.801
382.651
552.240 5.363.496
Opsiyonlar Satım
867.248 1.481.078 1.737.951
382.650
552.240 5.021.167
Diğer
3.532.169
377.574 1.207.206
377.132
5.494.081
Toplam
36.861.221 19.784.736 24.032.406 21.655.884 13.723.096 116.057.343
VII. Kaldıraç Oranına İlişkin Açıklamalar
a. Cari ve Önceki DönemKaldıraç Oranları Arasında Farka Sebep Olan Hususlar Hakkında Açıklamalar:
Banka’nın “Bankaların Kaldıraç Düzeyinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” gereği hesaplamış olduğu konsolide olmayan kaldıraç oranı %8,23 olarak gerçekleşmiştir
(31.12.2015: %8,50). Kaldıraç oranındaki değişim ağırlıklı olarak bilanço içi varlıklara ilişkin risk tutarlarındaki artıştan kaynaklanmaktadır. Yönetmelik asgari kaldıraç oranını %3 olarak hükme
bağlamıştır.
b. Kaldıraç Oranına İlişkin Bilgiler:
Cari Dönem
(*)
Önceki Dönem
(*)
Bilanço içi varlıklar
Bilanço içi varlıklar (türev finansal araçlar ile kredi türevleri hariç, teminatlar dahil)
305.116.453
276.020.449
Ana sermayeden indirilen varlıklar
-435.842
-453.159
Bilanço içi varlıklara ilişkin toplam risk tutarı
304.680.611
275.567.290
Türev Finansal Araçlar ile Kredi Türevleri
Türev finansal araçlar ile kredi türevlerinin yenileme maliyeti
1.755.435
1.390.575
Türev finansal araçlar ile kredi türevlerinin potansiyel kredi risk tutarı
769.730
747.653
Türev finansal araçlar ile kredi türevlerine ilişkin toplam risk tutarı
2.525.165
2.138.228
Menkul Kıymet veya Emtia Teminatlı Finansman İşlemleri
Menkul kıymet veya emtia teminatlı finansman işlemlerinin risk tutarı (bilanço içi hariç)
3.229.756
3.653.168
Aracılık edilen işlemlerden kaynaklanan risk tutarı
Menkul kıymet veya emtia teminatlı finansman işlemlerine ilişkin toplam risk tutarı
3.229.756
3.653.168
Bilanço Dışı İşlemler
Bilanço dışı işlemlerin brüt nominal tutarı
116.699.324
105.599.526
Krediye dönüştürme oranları ile çarpımdan kaynaklanan düzeltme tutarı
-5.516.603
-7.016.044
Bilanço dışı işlemlere ilişkin toplam risk tutarı
111.182.721
98.583.482
Sermaye ve ToplamRisk
Ana sermaye
34.674.984
32.278.853
Toplam risk tutarı
421.618.253
379.942.168
Kaldıraç Oranı
Kaldıraç oranı
8,23
8,50
(*)
Kaldıraç Oranı Bildirim Tablosunda yer alan tutarların üç aylık ortalaması.
142
İş Bankası
Faaliyet Raporu 2016