Türkiye İş Bankası A.Ş.
31.12.2015 Tarihli Konsolide Finansal Rapor
196 İş Bankası
2015 Faaliyet Raporu
14. Vade Unsuru Taşıyan Risklerin Kalan Vadelerine Göre Dağılımı:
Cari Dönem
Vadeye Kalan Süre
1 ay
1–3 ay
3–6 ay
6–12 ay
1 yıl üzeri
Toplam
Risk Sınıfları
(1)
Merkezi yönetimlerden veya merkez bankalarından şarta bağlı olan
ve olmayan alacaklar
1.702.681
235.340
111.593
1.687.139
46.562.456
50.299.209
Bölgesel yönetimlerden veya yerel yönetimlerden şarta bağlı olan
ve olmayan alacaklar
20
7.434
7.711
763
26.161
42.089
İdari Birimlerden ve Ticari Olmayan Girişimlerden şarta bağlı olan ve
olmayan alacaklar
896
3.762
11.134
25.101
272.030
312.923
Çok taraflı kalkınma bankalarından şarta bağlı olan ve olmayan
alacaklar
156
215
152
523
Bankalar ve aracı kurumlardan şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
6.341.128
3.077.198
1.271.068
891.105
5.279.095
16.859.594
Şarta bağlı olan ve olmayan kurumsal alacaklar
6.840.714
7.702.305
9.376.986
16.521.158
90.978.308
131.419.471
Şarta bağlı olan ve olmayan perakende alacaklar
7.019.872
2.149.652
2.098.681
3.181.482
13.849.575
28.299.262
Şarta bağlı olan ve olmayan gayrimenkul ipoteğiyle
teminatlandırılmış alacaklar
587.909
661.931
1.020.125
2.082.753
24.203.534
28.556.252
Kurulca riski yüksek olarak belirlenen alacaklar
527.039
1.015.465
1.357.402
3.351.508
7.970.924
14.222.338
Toplam
23.020.259 14.853.243 15.254.700 27.741.224 189.142.235 270.011.661
(1)
Krediye dönüşüm sonrası kredi riski azaltımı öncesi risk tutarlarına yer verilmiştir.
15. Risk Sınıflarına İlişkin Bilgiler:
Kredi Riskine Esas Tutar hesaplamalarında, Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin altıncı maddesinde belirtilen risk sınıflarına
ilişkin risk ağırlıklarının belirlenmesinde, Fitch Ratings derecelendirme kuruluşunun uluslararası derecelendirme notları esas alınmaktadır. “Bankalar ve Aracı Kurumlardan Şarta Bağlı
Olan ve Olmayan Alacaklar” risk sınıfında değerlendirilen yurtdışında yerleşik bankalardan olan alacakların ve “Merkezi Yönetimlerden veya Merkez Bankalarından Şarta Bağlı Olan ve
Olmayan Alacaklar” risk sınıfında değerlendirilen merkezi yönetimlerden olan alacakların tabi olacağı risk ağırlıkları derecelendirme notları çerçevesinde belirlenirken; yurtiçinde yerleşik
bankaların derecelendirilmemiş olarak kabul edilmesi dolayısıyla, söz konusu bankalardan olan alacaklara döviz cinsine ve kalan vadesine göre risk ağırlığı uygulanmaktadır.
Alacağa özgü bir derecelendirme yapılmış ise, söz konusu alacağa uygulanacak olan risk ağırlığının tespit edilmesinde, ilgili kredi derecelendirme notu kullanılmaktadır.
Hesaplamalarda kullanılan derecelendirme notlarının Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik ekinde belirtilen kredi kalitesi
kademelerine eşleştirilmesine ilişkin tabloya aşağıda yer verilmektedir.
Kredi Kalitesi Kademesi
1
2
3
4
5
6
Derece Notu
AAA ile AA-
A+ ile A-
BBB+ ile BBB-
BB+ ile BB-
B+ ile B- CCC+ ve aşağısı
Alım satım hesaplarına dahil edilmeyen kalemler için görevlendirilen kredi derecelendirme ve ihracat kredi kuruluşu bulunmamaktadır.
Risk Ağırlığına Göre Risk Tutarları:
Risk Ağırlığı
%0 %10
%20
%50
%75
%100 %150 %200 %250 %1250
Özkaynaklardan
İndirilenler
Kredi Riski Azaltımı Öncesi
Tutar
81.829.834
8.577.427 57.716.793 35.628.654 169.531.743 5.727.345 8.514.768 844.255
660.262
Kredi Riski Azaltımı Sonrası
Tutar
88.826.432
8.577.393 57.714.604 35.350.280 162.911.237 5.687.893 8.458.725 844.255
660.262
