Türkiye İş Bankası A.Ş.
31.12.2015 Tarihli Konsolide Finansal Rapor
209
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi
Aşağıdaki tablo, Grubun türev niteliğinde olan finansal varlık ve yükümlülüklerinin kalan vadelerine göre dağılımını göstermektedir.
Cari Dönem
1 Aya
Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl
5 Yıl ve
Üzeri
Toplam
Forward Sözleşmeleri Alım
3.281.701
948.588
1.866.822
455.587
6.552.698
Forward Sözleşmeleri Satım
3.293.414
948.089
1.878.124
484.706
6.604.333
Swap Sözleşmeleri Alım
19.629.507
8.290.591
8.410.839
11.237.224
9.248.753
56.816.914
Swap Sözleşmeleri Satım
16.674.108
8.554.597
8.311.207
11.026.621
9.246.319
53.812.852
Futures İşlemleri Alım
118
651
769
Futures İşlemleri Satım
118
652
770
Opsiyonlar Alım
999.305
2.003.367
2.624.009
450.580
552.240
6.629.501
Opsiyonlar Satım
957.320
1.893.373
2.429.839
450.580
552.240
6.283.352
Diğer
3.715.153
392.806
1.296.670
377.132
5.781.761
Toplam
48.550.744 23.032.714 26.817.510 24.482.430 19.599.552 142.482.950
Önceki Dönem
1 Aya
Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl
5 Yıl ve
Üzeri
Toplam
Forward Sözleşmeleri Alım
2.176.792
681.583
815.802
495.025
4.169.202
Forward Sözleşmeleri Satım
2.165.578
681.165
815.579
505.445
4.167.767
Swap Sözleşmeleri Alım
13.980.048
2.786.613
4.730.489
12.954.713
3.797.982
38.249.845
Swap Sözleşmeleri Satım
12.539.733
2.742.786
4.557.601
12.773.552
3.801.276
36.414.948
Futures İşlemleri Alım
Futures İşlemleri Satım
Opsiyonlar Alım
1.846.172
2.021.468
1.430.758
396.894
533.719
6.229.011
Opsiyonlar Satım
1.836.520
2.019.857
1.418.489
396.890
533.719
6.205.475
Diğer
1.549.437
466.262
292.129
2.307.828
Toplam
36.094.280 11.399.734 14.060.847
27.522.519
8.666.696 97.744.076
IX. Menkul Kıymetleştirme Pozisyonlarına İlişkin Açıklamalar
Bulunmamaktadır.
X. Kredi Riski AzaltımTekniklerine İlişkin Açıklamalar
Konsolide kredi riski azaltımına ilişkin hesaplamalarda 06.09.2014 tarih ve 29111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kredi Riski Azaltımı Tekniklerine İlişkin Tebliğ”
düzenlemelerine uygun olarak değerlendirilen Grubun finansal teminatları dikkate alınmaktadır. Konsolide sermaye yeterliliği hesaplamasında kullanılan temel finansal teminatlar
Grubun TP ve YP mevduat rehinleridir.
Risk Sınıfları Bazında Teminatlar:
Tutar
(1)
Finansal
Teminatlar
Diğer/Fiziki
Teminatlar
Garantiler ve Kredi
Türevleri
Risk Sınıfları
Merkezi yönetimlerden veya merkez bankalarından
şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
82.920.225
Bölgesel yönetimlerden veya yerel yönetimlerden
şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
49.039
34
İdari Birimlerden ve Ticari Olmayan Girişimlerden
şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
381.019
3.036
Çok taraflı kalkınma bankalarından şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
523
Uluslararası teşkilatlardan şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Bankalar ve aracı kurumlardan şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
18.349.577
2.721
Şarta bağlı olan ve olmayan kurumsal alacaklar
150.730.990
6.615.846
Şarta bağlı olan ve olmayan perakende alacaklar
47.148.605
279.467
Şarta bağlı olan ve olmayan gayrimenkul ipoteğiyle teminatlandırılmış alacaklar
34.070.440
Tahsili gecikmiş alacaklar
1.028.368
Kurulca riski yüksek olarak belirlenen alacaklar
14.341.249
95.495
İpotek teminatlı menkul kıymetler
Menkul kıymetleştirme pozisyonları
Bankalar ve aracı kurumlardan olan kısa vadeli alacaklar ile
kısa vadeli kurumsal alacaklar
Kolektif yatırım kuruluşu niteliğindeki yatırımlar
229.251
Diğer alacaklar
19.121.533
(1)
Krediye dönüşüm sonrası kredi riski azaltımı öncesi risk tutarlarına yer verilmiştir.
